Rácio de cobertura de liquidez - LCR O rácio de cobertura de liquidez (LCR) refere-se a activos altamente líquidos detidos por instituições financeiras para cumprir obrigações de curto prazo. A relação é um teste de estresse genérico que visa antecipar choques em todo o mercado. O índice de cobertura de liquidez é projetado para garantir que as instituições financeiras tenham os ativos necessários à mão para enfrentar as interrupções de liquidez de curto prazo. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING Down Coeficiente de cobertura de liquidez - LCR O índice de cobertura de liquidez aplica-se a todas as instituições bancárias com 10 milhões ou mais de exposição no balanço patrimonial e instituições de depósito subsidiárias com 10 bilhões ou mais de ativos. Além disso, a relação aplica-se a todas as instituições bancárias com 250 bilhões ou mais no total de ativos consolidados. Os bancos são obrigados a deter uma quantidade de ativos altamente líquidos, como caixa, títulos do Tesouro ou dívida corporativa, igual ou maior que sua saída líquida de caixa menos os fluxos de caixa projetados durante um período de estresse de 30 dias, com pelo menos 100 cobertura. O rácio de cobertura de liquidez começou a ser regulado e medido em 2011, mas o mínimo de 100 por cento não foi aplicado até 2015. O rácio de cobertura de liquidez é uma parte importante dos Acordos de Basileia. Na medida em que definem a quantidade de ativos líquidos que devem ser detidos pelas instituições financeiras. Como os bancos são obrigados a deter um certo nível de ativos altamente líquidos, eles são menos capazes de emprestar a dívida de curto prazo. Categorias de ativos líquidos de alta qualidade Os ativos líquidos de alta qualidade incluem apenas aqueles com alto potencial para serem convertidos fácil e rapidamente em dinheiro. Existem três categorias de ativos de liquidez de alta qualidade com níveis decrescentes de qualidade: nível 1, nível 2A e nível 2B. Em Basiléia III, os ativos de nível 1 não têm corte de cabelo, enquanto os ativos de nível 2A e nível 2B têm um corte de cabelo de 15 e 50, respectivamente. Os ativos de Nível 1 incluem saldos bancários do Federal Reserve, recursos estrangeiros extraíveis, títulos emitidos ou garantidos por entidades soberanas específicas e bancos multilaterais de desenvolvimento e títulos emitidos ou garantidos pelo governo dos EUA. Os ativos de Nível 2A incluem títulos emitidos ou garantidos por bancos multilaterais de desenvolvimento específicos ou entidades soberanas e títulos emitidos ou garantidos por empresas patrocinadas pelo governo dos EUA. Os ativos do Nível 2B incluem ações ordinárias negociadas em bolsa e títulos de dívida corporativa de grau de investimento emitidos por empresas do setor não financeiro. Exemplo de Cálculo do Índice de Cobertura de Liquidez O LCR é calculado dividindo um estoque de bancos de ativos líquidos de alta qualidade por suas saídas de caixa líquidas totais durante um período de estresse de 30 dias. Suponha que o banco ABC tem estoque de ativos líquidos de alta qualidade no valor de 55 milhões e 35 milhões em fluxos de caixa de saída antecipados líquidos durante um período de estresse de 30 dias. Portanto, o banco ABC tem um LCR de 1,57, ou 157, que atende ao requisito de Basiléia III. Ativo Líquido O que é um Ativo Líquido Um ativo líquido é um ativo que pode ser convertido em dinheiro rapidamente, com impacto mínimo no preço recebido em O mercado aberto. Os activos líquidos incluem instrumentos do mercado monetário e obrigações do Estado. O mercado de câmbio é considerado o mercado mais líquido do mundo, porque trilhões de dólares trocam mãos por dia, tornando impossível para qualquer indivíduo influenciar a taxa de câmbio. VIDEO Carregar o leitor. Embora não haja uma fórmula universal para calcular os ativos líquidos, os rácios de liquidez financeira padrão determinam e utilizam ativos líquidos. Esses índices, incluindo a razão de circulação ea relação rápida, manipulam o nível de liquidez analisado com base no ativo subjacente. Características do Ativo Líquido Um ativo líquido deve ter um mercado estabelecido no qual existem compradores e vendedores suficientes para que o preço de mercado do ativo não possa ser manipulado ou facilmente alterado. Uma empresa deve ter a capacidade de transferir a propriedade do ativo rapidamente e facilmente para o preço de mercado total. Se um desconto for aplicado ao preço de venda, o activo é considerado ilíquido. Hierarquia de Ativos Líquidos Os ativos são listados no balanço patrimonial de acordo com a liquidez, sendo os ativos mais líquidos listados em primeiro lugar. Por esse motivo, o caixa é sempre listado como o primeiro ativo circulante porque é o ativo mais líquido. Os equivalentes de caixa podem ser combinados com dinheiro na linha superior porque representam instrumentos exigíveis e conversíveis disponíveis para conversão imediata. O caixa é normalmente seguido por títulos negociáveis, contas a receber, estoque, ativos fixos e ágio. Importância dos ativos líquidos Os ativos líquidos são uma classificação importante para credores e credores. Uma empresa com montantes mais elevados de activos líquidos tem uma maior capacidade de pagamento de obrigações de dívida à medida que se tornam devidas. Portanto, embora a declaração de ativos líquidos ou ilíquidos não seja necessária para fins externos, a administração e algumas entidades externas, como bancos ou instituições financeiras, acham que os totais de ativos líquidos são úteis na preparação de empréstimos. Além disso, os fundos de emergência são tipicamente mantidos em ativos líquidos para facilitar o acesso. Exemplo de Liquid Asset / Market O mercado de ações é um exemplo de um mercado líquido porque há um grande número de compradores e vendedores, e certas ações são exemplos de ativos líquidos. Devido ao seu alto volume de negociação, certos títulos eqüitativos podem ser rapidamente convertidos em caixa. Este é especialmente o caso de ações com alta capitalização de mercado e grande volume de ações. Como os estoques podem ser facilmente vendidos usando os mercados eletrônicos para os preços de mercado cheios na demanda, os títulos justos sob as condições de direito são ativos líquidos. Bancos de Nine concordam pagar US2 bilhão para resolver o terno de rigging de forex Data de publicação: Fri, 14 Aug 2015, 08:25 NOVA YORK (Reuters) - Nove grandes bancos acusados de manipulação cambial concordaram em pagar mais de US $ 2 bilhões a investidores em assentamentos, informou quinta-feira um escritório de advocacia envolvido no processo. Os demandantes chegaram a assentamentos que totalizam mais de US $ 2 bilhões com o Bank of America, o fx, o BNP Paribas, o Citi, o Goldman Sachs, o HSBC, o JPMorgan, o RBS e o UBS, afirmou a firma jurídica Hausfeld em comunicado publicado em Nova York. Hausfeld, que representava investidores, não deu nenhuma indicação de como a soma seria dividida entre os bancos e disse que os acordos eram preliminares e ainda devem ser aprovados pela juíza de distrito dos EUA Lorna Schofield. Em junho, fontes próximas à situação relataram que o fx pagaria US375 milhões, HSBC US285 milhões, BNP Paribas quase US100 milhões e Goldman Sachs cerca de US130 milhões. Mas eles também especificaram que os montantes estavam sujeitos a alterações. Nenhum dos bancos respondeu imediatamente quando contactado pela AFP. Alguns dos bancos no anúncio de quinta-feira já haviam acordado somas específicas. O gigante bancário norte-americano JPMorgan Chase concordou em pagar US99.5 milhões em janeiro, seguido pelo Bank of America em US180 milhões, o Citigroup em US394 milhões e o suíço UBS em US135 milhões. Além dos bilhões de dólares em compensação, esses bancos concordaram em cooperar com os investidores em seus contínuos litígios34 contra outras instituições, disse Hausfeld. Os acordos de quinta-feira são distintos dos procedimentos liderados por reguladores norte-americanos e britânicos, que em maio ordenaram US $ 6 bilhões em multas a seis bancos principais - fx, JP Morgan Chase, Citigroup, Royal Bank of Scotland, UBS e Bank of America Libor. fx, JPMorgan Chase, Citigroup eo Royal Bank of Scotland se declararam culpados de acusações de conspiração do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para manipular o enorme mercado de câmbio. 34Mas as recuperações aqui são tremendas, elas são apenas o começo, 34 disse Hausfeld presidente Michael Hausfeld. Os investidores em todo o mundo devem tomar nota das significativas recuperações garantidas nos Estados Unidos e reconhecer que esses assentamentos cobrem uma fração do maior mercado financeiro do mundo, disse ele. A empresa também observou que estava considerando uma ação concertada34 em Londres. - AFP 15/08/2015 19:36 L. C. Chong HLBANK Análise - lcchong. wordpress / 2015/08/30 / hlbankfundamental-analysis-29-ago-2015 /
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