Mean Reversion Trading Systems & mdash; Home Page
Este site é o lar do livro Mean Reversion Trading Systems, do Dr. Howard Bandy
O livro está em estoque e as encomendas serão preenchidas imediatamente.
Os capítulos de amostra, atualizados para a cópia da publicação, podem ser encontrados na página do livro.
O arquivo Errata também está na página do livro.
Depois de sete anos de lidar com encomendas, embalagem e envio de livros a nós mesmos, essa parte do nosso negócio cresceu até o ponto em que precisamos de ajuda.
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O livro é uma extensão de Quantitative Trading Systems
As legendas podem ser:
Métodos práticos para Swing Trading
Aplicando estatísticas à negociação
Transformações e Indicadores
Procurando o sinal no ruído
Com base no método usado para identificar a entrada, um sistema pode ser colocado em uma das categorias:
Tendência seguinte
Retorno médio
Padrão
Sazonalidade
Para afirmar o óbvio, cada comércio rentável é uma tendência após o comércio para o período que é realizada. O preço de venda deve ser maior do que o preço de compra, não importa qual ordem estes ocorrem.
Com base no período de espera, um sistema pode ser colocado em um conjunto diferente de categorias (embora suas definições possam variar):
Compre e segure para sempre
Longo prazo - meses a anos
Curto prazo - semanas a meses
Balanço - horas a dias
Scalping - minutos a horas
O foco deste livro são os sistemas que entram quando o preço é muito excedido - longe da média recente - antecipando que o preço reverterá para a média, com períodos de espera de alguns dias.
Na maioria das definições, sistemas como estes são definidos como reversão média e swing trading.
Leitores do meu livro de companheiro, Modelando Trading System Performance. Vai lembrar a minha análise da freqüência de negociação e período de detenção, com a conclusão de que o ponto doce para o período de manutenção é de um a dois dias, e é desejável para o comércio com freqüência.
Este livro está discutindo sistemas que se encaixam de perto aqueles pontos doces.
Os preços das ações geralmente têm dois ciclos por mês. Negociação de cada perna de cada ciclo leva a cerca de 50 comércios por ano. A análise descrita neste livro centra-se em sistemas que identificam esses ciclos.
As inscrições são baseadas principalmente em indicadores e padrões. A maioria dos sistemas usa apenas o Open, High, Low e / ou Close diariamente, (e raramente Volume) para o problema que está sendo negociado. Alguns usam série auxiliar e alguns usam vários quadros de tempo. As entradas e saídas são normalmente Market on Close ou a um preço limite. Muitas vezes, o preço a que um sinal de entrada ou saída será gerado pode ser calculado com antecedência, de modo limite ou ordens de mercado podem ser colocados como ordens do dia, removendo a necessidade de assistir ao mercado durante todo o dia de negociação.
Todos os sistemas são totalmente revelados, permitindo que os leitores reproduzam os resultados descritos e usem os métodos como bases para desenvolvimento posterior.
Os sistemas de reversão média são muitas vezes criticados por serem excessivamente arriscados. Esse tópico é abordado minuciosamente, incluindo análise de risco e técnicas práticas para lidar com ela.
Usando AmiBroker
Eu sou perguntado regularmente porque os exemplos no livro usam AmiBroker.
Eu lutei com a escolha da plataforma para usar para ilustrar as técnicas, e escolhi AmiBroker porque:
É capaz de executar tudo o que eu queria fazer (eu não sei de outra plataforma com preços razoáveis que pode).
É barato comprar (livre para tentar, ea versão experimental pode fazer tudo que eu descrevo).
Ele tem uma linguagem muito clara e concisa que deve ser facilmente compreendida por qualquer pessoa que é razoavelmente confortável de programação para uma plataforma diferente.
Não importa qual plataforma eu escolhi, algumas pessoas ficariam desapontadas.
Você pode ter uma idéia do idioma AmiBroker a partir dos capítulos amostra de meus livros (disponível em seus sites - links na parte inferior desta página), a partir dos programas de exemplo no meu site de blog, e dos artigos mensais em Análise Técnica de Stocks E da revista Commodities.
Assim, a resposta depende - das capacidades da plataforma que está sendo usada e das capacidades do programador fazendo a tradução.
Para aquelas pessoas que ainda não estão familiarizadas com AmiBroker e querem testar as técnicas que descrevo:
Faça o download da versão de teste gratuita do AmiBroker no site AmiBroker.
amibroker
Faça o download e leia o livre "Introdução ao AmiBroker" do site do livro. Possui instruções completas para instalação, configuração de bancos de dados e utilização da plataforma em modo de gráficos e análise.
introdução para amibroker /
Colar em alguns dos AmiBroker código que eu fornecer e experimentá-lo.
Blueowlpress / WordPress / sistemas de negociação / mean-reversion-based-on-rsi /
O código para o livro Mean Reversion está disponível para download, cópia e paste. (Como já é o código para "Quantitative Trading Systems.")
Na minha opinião, os argumentos que faço para a reversão média são convincentes, as técnicas totalmente divulgadas e vale a pena estudar, e os resultados são reprodutíveis, vale a pena examinar e vale a pena comparar com sistemas de negociação alternativa.
Se você não gosta, não use.
Mas eu recomendo fazer a sua comparação usando modelagem de som e técnicas de previsão, estimativas realistas do desempenho futuro de cada sistema, e em uma base de risco normalizado - os procedimentos são explicados em Full Modeling Trading System Performance.
Por favor visite:
Blue Owl Press para saber mais sobre nossos consultoria, livros e outros serviços.
Nosso site do Blog para artigos, postagens e materiais de referência relacionados ao projeto, teste, validação e análise de sistemas de negociação.
Análise Técnica Quantitativa para aprender sobre o nosso livro independente da plataforma sobre o desenvolvimento do sistema de negociação e gestão de negociação, incluindo dimensionamento de posição dinâmica.
Introdução ao AmiBroker para aprender sobre o nosso tutorial e livro de referência para AmiBroker.
Introdução ao AmiBroker está agora em sua Segunda Edição.
É grátis para uso pessoal.
Quantitative Trading Systems para aprender sobre o nosso livro AmiBroker-oriented sobre o desenvolvimento do sistema de negociação.
Mean Reversion Trading Systems para aprender sobre o nosso livro sobre swing trading.
Modelando o Desempenho do Sistema de Negociação para conhecer nosso livro sobre Gerenciamento de Risco, Dimensionamento de Posição e Simulação de Monte Carlo.
Fazer sugestões para tópicos a serem incluídos nos Sistemas de Negociação de Reversão Média. Envie um e-mail para:
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